Fx ตัวเลือก เดลต้า

การลดค่า Delta. Delta อาจเป็นค่าบวกหรือค่าลบโดยขึ้นอยู่กับประเภทของตัวเลือกตัวอย่างเช่นเดลต้าสำหรับตัวเลือกการโทรจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 เสมอเนื่องจากเป็นราคาอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นในราคาตัวเลือกการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น เสมอตั้งแต่ -1 ถึง 0 เนื่องจากเป็นความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นมูลค่าของตัวเลือกการขายลดลงตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือกการวางมีเดลต้า -0 33 ถ้าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น 1 ราคาของ put option จะลดลง 0 33 ในทางปฏิบัติการคำนวณแบบรวดเร็วของซอฟต์แวร์คำนวณช่วยในทางเทคนิคค่าของเดลต้าตัวเลือกเป็นตัวแรกของค่าตัวเลือกในส่วนของราคาความปลอดภัยพื้นฐาน Delta มักใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและผู้ค้า สำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงสมมติฐานพฤติกรรมของ Dell. เดลต้าเป็นสถิติที่สำคัญในการคำนวณเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ราคาตัวเลือกย้ายไปในทางที่พวกเขาทำพฤติกรรมของการเรียกและตัวเลือกเดลต้าเป็นอย่างมาก p redictable และมีประโยชน์มากในการจัดการพอร์ตการลงทุนผู้ค้าและนักลงทุนรายย่อยตัวเลือกตัวเลือกเดลต้าขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกเป็นเงินซึ่งหมายความว่าตำแหน่งที่มีผลกำไรในขณะนี้ที่ - the-money หมายถึงตัวเลือกของราคานัดหยุดงานในปัจจุบัน เท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงหรือเงินที่เบิกเงินซึ่งหมายถึงตัวเลือกที่ยังไม่สามารถทำกำไรในขณะนี้ตัวเลือกการเรียกเงินในสกุลเงินใกล้เคียงกับ 1 เนื่องจากวิธีการหมดอายุวิธีการโทรแบบปกติจะมีเดลต้าเป็น 0 5 และเดลต้าของ out-of-the-money ตัวเลือกการโทร 0 เป็นวิธีการหมดอายุลึกในตัวเลือกการโทรที่ใกล้ชิดเดลต้าจะเป็น 1 และตัวเลือกมากขึ้นจะทำตัวเหมือนต้นแบบ พฤติกรรมทางเลือกนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกเป็นเงินเงินที่หรือออกจากเงินและตรงข้ามของตัวเลือกการโทรในเงินใส่ตัวเลือกได้ใกล้ชิดกับ -1 เป็นวิธีหมดอายุวิธีการฝากเงินที่มักจะมีเดลต้าเท่ากับ -0 5 และเดล ta ของ out-of-the-money นำตัวเลือกวิธีการ 0 เป็นวิธีการหมดอายุลึกเข้าไปในตัวเลือกการใส่ที่ใกล้ชิดเดลต้าจะ -1 กรีก Forex และกลยุทธ์นักลงทุนและผู้ค้าที่สนใจในต่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากการที่จะเลือกตัวเลือกที่มักจะเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นยังสามารถนำไปใช้กับตลาด forex บทความนี้จะอธิบายสั้น ๆ ว่าตัวเลือก forex และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาษากรีกต่างๆ กำหนดความเสี่ยงและประเมินตำแหน่งของตัวเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การใช้ภาษากรีกเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเลือกต่างๆบทแนะนำสู่กรีกตัวเลือก Forex ช่วยให้คุณได้รับอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดยใช้เทคนิคเดียวกับที่นักลงทุนใช้ในตราสารทุน และตัวเลือกดัชนีเช่นเดียวกับตัวเลือกอื่น ๆ ตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อจำกัดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร Traders สามารถเลือกระหว่างตัวเลือกการโทรแบบดั้งเดิมหรือร้องเพลง le ตัวเลือกการชำระเงิน SPOT ตัวเลือกแบบดั้งเดิมให้ผู้ซื้อถูกต้อง แต่ไม่ผูกพันที่จะซื้อตัวเลือกจากผู้ขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเวลาตัวเลือกแบบดั้งเดิมโดยทั่วไปมีพรีเมี่ยมที่ต่ำกว่าตัวเลือก SPOT ตัวเลือก SPOT อนุญาตให้ผู้ค้าคาดเดากิจกรรมราคาสำหรับ วันที่ระบุในอนาคตหากผู้ประกอบการค้าถูกต้องเขาหรือเธอจะได้รับการจ่ายเงินเป็นเงินสดทั้งตัวเลือกแบบดั้งเดิมและ SPOT เกิดขึ้นพรีเมี่ยม - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตัวเลือกหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานที่ใช้ในการซื้อขายตัวเลือก - ฟิวเจอร์สหรืออัตราแลกเปลี่ยน - เป็นชาวกรีกวัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสัญญาเกี่ยวกับตัวแปรพื้นฐานบางอย่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การทำความรู้จักกับชาวกรีกเดลต้า - ความไวต่อค่าสัมบูรณ์ของเดลต้าซึ่งเป็นตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดของกรีก s ราคาเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์อ้างอิงของและเป็นจำนวนจุดที่ราคาตัวเลือกที่คาดว่าจะย้ายสำหรับแต่ละจุด chan ge ในตลาดต้นแบบเดลต้าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีข้อบ่งชี้ว่าค่าตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของราคาในตราสารอ้างอิงสมมติว่าตัวแปรอื่น ๆ ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมเดลต้ามักแสดงเป็นค่าตัวเลขระหว่าง 0 0 และ 1 0 สำหรับตัวเลือกการโทรและ 0 0 และ -1 0 สำหรับตัวเลือกการวางในคำอื่น ๆ เดลต้าตัวเลือกจะเป็นบวกสำหรับการโทรและค่าลบสำหรับการวางควรสังเกตว่าค่าเดลต้าสามารถแสดงเป็นตัวเลขทั้งหมดระหว่าง 0 0 และ 100 สำหรับตัวเลือกการโทรและ 0-0 ถึง -100 สำหรับตัวเลือกการวางแทนที่จะใช้ทศนิยมโทรตัวเลือกที่ไม่อยู่ในเงินจะมีค่าเดลต้าใกล้ตัวเลือกการโทรแบบ 0-0 ในเงินจะมีค่าเดลต้าที่ใกล้เคียง เป็น 1 0 สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่การใช้เครื่องมือตัวเลือกเพื่อการค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ SpotVega - ความไวต่อความผันผวนของการอ้างอิงความผันผวนของปริมาณเป็นวัดปริมาณและความเร็วที่ราคาเคลื่อนขึ้นและลงและมักขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงใน ราคาล่าสุดในประวัติศาสตร์ที่สูงสุดและต่ำสุดในตราสารการซื้อขายเช่นสกุลเงินคู่ Vega เฉพาะภาษากรีกที่ไม่ได้เป็นตัวอักษรกรีกวัดความไวของตัวเลือกต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง Vega หมายถึงจำนวนเงินที่ ตัวเลือกของการเปลี่ยนแปลงราคาในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละหนึ่งในความผันผวนของตลาดต้นแบบมากขึ้นเวลาที่มีจนหมดอายุผลกระทบมากขึ้นความผันผวนจะมีต่อราคาตัวเลือกเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าตราสารต้นแบบมีโอกาสมากขึ้น เพื่อให้ได้ค่าที่มากขึ้นการเพิ่มขึ้นของความผันผวนจะเพิ่มมูลค่าของตัวเลือกและตรงกันข้ามการลดลงของความผันผวนจะส่งผลเสียต่อค่าของตัวเลือกสำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ตัวเลือกเกี่ยวกับอนาคตของโลกที่มีศักยภาพกำไรกามา - ความไว Delta Gamma วัดความไวของเดลต้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในตราสารอ้างอิง Gamma จะระบุว่าเดลต้าจะเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละราคาตลาดเนื่องจากค่าเดลต้ามีการเปลี่ยนแปลงในอัตราต่างๆกัมมาใช้เพื่อวัดและวิเคราะห์เดลต้าแกมมาใช้เพื่อกำหนดความเสถียรของเดลต้าของตัวเลือกที่สูงกว่าค่าแกมมาระบุว่าเดลต้าอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในการตอบสนองต่อ แม้จะมีการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาของแกมมาจะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวเลือกกลายเป็นเงินและลดลงเนื่องจากตัวเลือกกลายเป็นค่าเงินในหรือนอกเสียจากค่ารังสีแกมมาโดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กลงไปกว่าวันที่ตัวเลือกการหมดอายุด้วยอีกต่อไป การหมดอายุจะน้อยกว่าความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าเนื่องจากวิธีการหมดอายุค่าแกมมามักจะใหญ่กว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเดลต้ามีผลกระทบมากขึ้นสำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องให้ดูที่ตัวเลือก LEFT Rolling LEET ตัวเลือก - ความไวต่อเวลา Decay Theta วัดการสลายตัวของตัวเลือก - จำนวนเงินตามทฤษฎี ว่าตัวเลือกจะสูญเสียทุกวันเป็นเวลาผ่านสมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในราคาหรือความผันผวนของ Theta ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวเลือกอยู่ที่ - on - ey theta ลดลงเมื่อตัวเลือกอยู่ในและออกจากเงินโทรยาวและใส่ยาวมักจะมีโทรสั้น theta สั้นและสั้นจะมีเทสต้าบวกโดยการเปรียบเทียบตราสารที่มีค่าไม่กัดเซาะตามเวลาเช่น หุ้นจะมีศูนย์ theta ค่าของตัวเลือกที่สามารถแสดงเป็นค่าที่แท้จริงและค่าเวลาค่าที่แท้จริงหมายถึงค่าเงินที่ได้รับถ้าตัวเลือกถูกใช้สิทธิทันทีคือความแตกต่างระหว่างราคาการนัดหยุดงานของตัวเลือกและ ราคาต้นแบบของตัวเลือกตัวเลือกค่าเวลา s ในมืออื่น ๆ ที่เป็นฟังก์ชันของเวลาที่เหลือจนกว่าจะหมดอายุและวิธีการปิดตัวเลือก s ราคานัดหยุดงานเป็นราคาต้นแบบการสลายตัวของเวลาที่ theta แทนไม่คงที่อัตราการเพิ่มขึ้นเป็น หมดอายุใกล้สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู Ins และ Outs Of Selling Options ใช้ชาวกรีกในกลยุทธ์ตัวเลือกโฟเช่นเดียวกับตัวเลือกหุ้นตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนสามารถใช้ในการสร้างรายได้หรือลดความเสี่ยงในการดำรงอยู่ ing options ตัวเลือกให้หมายถึงการเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีการสูญเสียความเสี่ยง จำกัด โดยทั่วไปจะ จำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับพรีเมี่ยมศักยภาพ upside สามารถไกลมากขึ้นกว่าการสูญเสียใด ๆ ของพรีเมี่ยมทำให้ความเสี่ยงที่ดีไป - reward options นอกจากนี้ Forex ยังใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่เนื่องจาก forex options ให้สิทธิแก่ผู้ถือครองสิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินในอัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจงและเวลาในอนาคต ใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตำแหน่งที่มีอยู่ไม่ว่าพ่อค้าจะยาวหรือสั้นคู่สกุลเงินต่างประเทศตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนสามารถใช้เพื่อป้องกันผู้ประกอบการค้าจากความเสี่ยงในขณะที่ให้ตำแหน่งที่มีอยู่ในตำแหน่งที่จะย้ายโดยไม่ได้รับการหยุดออกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู Offset ความเสี่ยงด้วยตัวเลือกฟิวเจอร์และกองทุนเฮดจ์ฟันด์บรรทัดล่างชาวกรีกเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ค้าตัวเลือกทั้งหมดและสามารถเป็นประโยชน์ในการระบุและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเลือกใช้แต่ละรายการ หรือโดยการเลือกพอร์ตการลงทุนชาวกรีกสามารถนำมาใช้ในกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยทั่วไปการใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ทางเลือกอื่นที่ผู้ค้า forex สามารถเลือกใช้เพียงแค่หนึ่งหรือสองของชาวกรีกเพื่อยืนยันการตัดสินใจลงทุน ความซับซ้อนของพวกเขากรีกต้องการความอดทนและการปฏิบัติเพื่อให้ตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางเลือกโดยรวมการใช้กรีกสำหรับการวิเคราะห์ประเภทใดก็ได้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุความไวของตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงราคาและความผันผวนและทาง ของเวลาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อหมายเหตุบทความนี้เป็นการแนะนำแนวคิดการซื้อขายขั้นสูงและไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อขายหลักทรัพย์ตัวเลือกมีความซับซ้อนและควรศึกษาและเข้าใจอย่างละเอียดก่อนที่จะมีส่วนร่วม การค้าหรือตำแหน่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงผู้ค้าและนักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินโบรกเกอร์ หรือนักวิชาชีพทางการเงินอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะวางธุรกิจการค้าใด ๆ อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่เก็บรักษาไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น ๆ 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดที่กำหนดความผันผวนอาจเป็นได้ การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชยจากการเขารวมลงทุนการจายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานใดนอกกลุมครัวเรือนภาคเอกชนและภาครัฐที่ไมแสวงหาผลกำไร หรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศอินเดีย Rupee ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคาที่ยาวและสั้นของ Option Delta. Definition เดลต้าของตัวเลือกเป็นค่าที่คำนวณได้ซึ่งคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงในราคาของตัวเลือกที่ได้รับการย้าย 1 จุดในหน่วย rlying สินทรัพย์ราคาของหุ้นอ้างอิงผันผวนราคาของตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้โดยขนาดเดียวกันหรือแม้กระทั่งจำเป็นในทิศทางเดียวกันมีหลายปัจจัยที่จะมีผลต่อราคาที่ตัวเลือกจะเปลี่ยนโดยไม่ว่าจะเป็น มันเป็นสายหรือใส่ความใกล้ชิดของการนัดหยุดงานไปยังราคาต้นแบบความผันผวนอัตราดอกเบี้ยและเวลาที่จะหมดอายุนี่คือเหตุผลที่เดลต้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เวลามากเดาทำงานออกจากการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวังของตัวเลือก ดูกราฟด้านบนแผนภูมิเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาอ้างอิงกับราคาตัวเลือกในแต่ละระดับพื้นฐานสำหรับทั้งตัวเลือกการโทรและวางพร้อมราคาตี 25 จุดเส้นประแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับราคาอ้างอิงด้วยราคาที่แท้จริงของ หุ้นในแกนนอนโทรที่สอดคล้องกันและใส่ตัวเลือกสำหรับราคาหุ้นสต็อกแกนจะพล็อตเหนือสายในสีฟ้าและใส่ในสิ่งที่แดงสิ่งแรกที่จะแจ้งให้ทราบก็คือราคาตัวเลือกจะไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงเส้น mov เมื่อหุ้นอยู่ที่ 25 ตัวเลือกทั้งสองเป็นเงินและจะเปลี่ยนราคาด้วยจำนวนเงินเดียวกันกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานซึ่งก็คือ - เครื่อง ATM 0 50 ตัวเลือกจึงกล่าวว่าเป็น 50 เดลต้าตอนนี้ที่ปลายด้านหนึ่งของกราฟแต่ละตัวเลือกอาจจะเป็นหรือออกจากเงินด้านขวาคุณจะสังเกตเห็นว่าเป็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้นตัวเลือกการโทรเพิ่มขึ้นในค่าที่เป็นเช่นนี้เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกการโทรเริ่มเปลี่ยนแปลงในบรรทัดที่มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นอ้างอิงด้านซ้ายคุณจะสังเกตเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเลือกการขายเนื่องจากการลดลงของราคาหุ้นทำให้ตัวเลือกการเลือกซื้อมีมูลค่ามากขึ้นและการเพิ่มมูลค่า ของการวางเริ่มย้าย 1 สำหรับ 1 กับต้นแบบที่เป็นลบย้ายในผลหุ้นในการย้ายในเชิงบวกในมูลค่าของตัวเลือกใส่ใส่ Delta เป็นเพียงการประมาณการแม้ว่าจะพิสูจน์ได้ถูกต้องและเป็นหนึ่งใน ผลลัพธ์ที่ได้จาก a รูปแบบการกำหนดราคาแบบเคร่งขรึมเช่น Black Scholes Model 1 หมายถึงการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์เต็มรูปแบบเช่นจาก 25 56 ถึง 26 56 เป็น 1 จุดที่เพิ่มขึ้นเดลต้าเป็นหนึ่งในค่าที่สร้างขึ้นจากกรีกตัวเลือกกลุ่มของรูปแบบการกำหนดราคาเอาต์พุตที่ช่วยใน การประมาณค่าด้านพฤติกรรมต่างๆของการเคลื่อนไหวของราคาตัวเลือกคำศัพท์และการใช้งาน Deltas สำหรับตัวเลือกการโทรมีตั้งแต่ 0 ถึง 1 และทำให้ตัวเลือกมีตั้งแต่ -1 ถึง 0 แม้ว่าจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ค้ามักอ้างถึงค่าของพวกเขาเป็นตัวเลขทั้งหมด E g ถ้าตัวเลือกมีค่า delta เท่ากับ 0 65 มันจะถูกประกาศโดยพ่อค้าเป็นหกสิบห้านี่คือตัวอย่างของสิ่งที่มีลักษณะ deltas สำหรับชุดของตัวเลือกสัญญาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการโทรออกและทำให้ถูกต้องสำหรับตัวเลือก AAPL สังเกตว่า โทรเป็นบวกและทำให้เป็นลบตอนนี้ใช้การนัดหยุดงาน 108 สำหรับ 19 สิงหาคมตัวเลือกการโทรราคาตลาดสำหรับนี้คือ 0 92 กลางของการเสนอราคาและถามและจะแสดงเป็น delta ของ 0 496 สิ่งที่หมายถึงตัวเลขนี้คือถ้า APPLE หุ้น ย้ายโดย 1 จุด i E จาก 108 08 ถึง 109 08 แล้วราคาของตัวเลือกการโทรสามารถคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในมูลค่าตั้งแต่ 0 92 ถึง 1 42 แนวคิดเดียวกันกับที่ทำให้การมองที่การนัดหยุดงาน 110 สำหรับกันยายน 09 ทำให้เดลต้าแสดงสำหรับ ตัวเลือกการวางคือ -0 647 ถ้าหุ้นเคลื่อนไหวจาก 108 08 ถึง 109 08 แล้วค่าตัวเลือกจะลดลงจาก 3 20 ถึง 2 55 ตัวเลือกราคาลดลงเนื่องจากค่าของเดลต้าของตัวเลือกการขายเป็นลบหมายเหตุย้อนกลับเกิดขึ้นสำหรับ การเคลื่อนไหวในเชิงลบหากหุ้น AAPL ลดลงจาก 108 08 ถึง 107 08 แล้วโทร 19 สิงหาคม 108 จะลดลงจาก 0 92 ไปยัง 0 42 และ 09 กันยายน 09 ใส่จะเพิ่มขึ้นจาก 3 20 ถึง 3 85 การขายกลับ Delta เมื่อคุณ ดูเดลต้าบนหน้าจอเช่นห่วงโซ่ตัวเลือกข้างต้นจะแสดงการเคลื่อนไหวค่าของตัวเลือกถ้าคุณจะเป็นผู้ถือตัวเลือกเช่นผู้ซื้อดังนั้นถ้าคุณซื้อตัวเลือกใส่เดลต้าของคุณจะเป็นค่าลบและค่าของ ตัวเลือกจะลดลงหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อคุณขายตัวเลือกที่มีความสุขตรงข้าม ens ตัวอย่างเช่นถ้าคุณสั้นตัวเลือกการโทรที่ 1 25 และราคาของตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นถึง 1 50 แล้วตำแหน่งของคุณอยู่ในขณะนี้แย่ลงโดย - 0 25 ในกรณีนี้คุณเดลต้าสั้นเพราะย้ายบวกในต้นแบบมี ผลกระทบต่อตำแหน่งของคุณนี่คือสรุปของตัวเลือกตำแหน่งเทียบกับ delta sign. Long โทรบวกเดลต้าสั้นโทรลบเดลต้าใส่ยาวเดลต้าสั้นใส่บวก Delta.3 ใช้เพิ่มเติมสำหรับเดลต้าแม้ว่าคำจำกัดความของเดลต้าคือการกำหนด การเปลี่ยนแปลงราคาทางทฤษฎีของตัวเลือกจำนวนตัวเองมีโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อพูดถึงตัวเลือกทิศทาง Bias. The ของเดลต้าจะบอกคุณว่าอคติของคุณอยู่ในแง่ของการเคลื่อนไหวของพื้นฐานถ้าเดลต้าของคุณเป็นบวกแล้วคุณจะรั้น ต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิงเป็นบวกย้ายในตราสารพื้นฐานจะเพิ่มมูลค่าของตัวเลือกของคุณตรงกันข้าม delta ลบหมายความว่าตำแหน่งใหม่ในพื้นฐานมีประสิทธิภาพสั้นคุณควรได้รับประโยชน์ fr om ลดลงราคาในการอ้างอิงตัวอย่างให้สมมติว่าคุณขายตัวเลือกใส่ ATM ที่มีเดลต้าของ -0 50 เดลต้าของตัวเลือกเป็นลบ แต่เนื่องจากคุณมีขายตัวเลือกคุณย้อนกลับสัญญาณของ เดลต้าจึงทำให้ตำแหน่งของคุณเดลต้าบวกลบคูณด้วยลบเท่ากับบวกถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 1 จุดเดลต้าลบหมายความว่าราคาของตัวเลือกจะลดลง 0 50 เนื่องจากคุณมีขายตัวเลือกซึ่งขณะนี้ ลดลงในมูลค่าตำแหน่งตัวเลือกสั้น ๆ ของคุณได้รับประโยชน์จากการย้ายขึ้นในสินทรัพย์อ้างอิงตามความสัมพันธ์ของเดลต้าตำแหน่งกับการเคลื่อนไหวในพื้นฐานที่เป็นศัพท์แสงทั่วไปในหมู่ผู้ค้าเพียงเพื่อดูทิศทางของพวกเขาอคติในแง่ของ deltas ตัวอย่าง, แทนที่จะบอกว่าคุณได้ซื้อตัวเลือกใส่คุณจะบอกว่าคุณสั้นหุ้นเพราะการเคลื่อนไหวลดลงในหุ้นจะได้รับประโยชน์ตัวเลือกใส่ของคุณที่ขาย. อัตราส่วน Hedge. Option สัญญาเป็นอนุพันธ์ซึ่งหมายความว่า ค่าของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับตราสารพื้นฐานซึ่งสามารถเป็นหุ้นดัชนีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Call and Put Options จึงกลายเป็นประเภทของพร็อกซี่สำหรับตำแหน่งยาวหรือสั้นในพื้นฐาน I e ซื้อสิทธิโทรเมื่อราคาหุ้นไป up และซื้อผลประโยชน์ใส่เมื่อราคาหุ้นลดลง แต่เรารู้ว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวของราคาตัวเลือก doesn t มักจะจัดจุดสำหรับจุดที่มีสต็อกความแตกต่างในการเคลื่อนไหวในอนาคตเป็นเดลต้าเดลต้าจึงบอกผู้ประกอบการค้า สิ่งที่ตำแหน่งเทียบเท่าในพื้นฐานควรเป็นตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นตัวเลือกการโทรยาวแสดง delta ของ 0 50 แล้วตำแหน่งของคุณในตัวเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพครึ่งหนึ่งของตราสารต้นแบบ value. To เพื่อให้การเปรียบเทียบเสร็จสมบูรณ์ แต่คุณ ต้องพิจารณาตัวคูณตัวคูณตัวเลือกหรือขนาดสัญญาหากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เดลต้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยงโปรดอ่านหน้านี้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มเดลต้าที่เป็นกลางและผลงานของคุณ e ที่พบมากที่สุดของกลยุทธ์ตัวเลือกที่ใช้โดยตลาดสถาบันตัวบ่งชี้ความสามารถ Traders จำนวนมากยังเดลต้าเพื่อประมาณประทุนที่มีโอกาสที่ตัวเลือกจะหมดอายุในเงินเมื่อเลือกเป็นตู้เอทีเอ็มหรืออย่างแม่นยำมากขึ้นมีเดลต้า จาก 0 50 -0 50 สำหรับการวางเดิมพันมีโอกาสเท่าเทียมกันที่ตัวเลือกจะมีอยู่ในเงิน ณ วันหมดอายุนั่นคือหุ้นจะซื้อขายสูงกว่าราคาการตีราคาสำหรับตัวเลือกการโทรหรือต่ำกว่าราคาการตีราคาสำหรับ ใส่ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงในเดลต้าเป็นราคาหุ้นย้ายออกจากการนัดหยุดงานเปลี่ยนความน่าจะเป็นของสต็อกถึงระดับที่ตัวเลือกการโทรแสดง delta ของ 0 10 อาจกล่าวได้มีโอกาส 10 ของสต็อกหมดอายุเหนือสาย s ตีราคาตามวันที่หมดอายุ. ไม่สามารถระบุได้ว่าเดลต้าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับราคาการประท้วง แต่เดลต้าที่นัดหยุดงานยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยอื่น ๆ นี่คือกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของ ทั้งตัวเลือกการโทรและวาง s เป็นตัวเลือกแต่ละย้ายจากการ out - of - the - money เพื่อที่เงินและในที่สุดเงิน - สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในค่าของ delta isn t เชิงเส้นยกเว้นเมื่อตัวเลือกลึกใน - เมื่อตัวเลือกลึก ITM เดลต้าจะเป็น 1 และ ณ จุดที่จะย้ายในบรรทัดที่มีเครื่องมือที่ใช้อยู่ช่วงเวลาที่จะครบกำหนดแผนภูมินี้กราฟการโทรออกเงินและใส่ตัวเลือกการโทรเป็น 26 ราคาตีและตัวเลือกการวางเป็นราคาตี 24 ตัวอย่างอ้างอิงในตัวอย่างนี้คือค่าคงที่ 25 แกนนอนแสดงจำนวนวันจนกว่าจะหมดอายุการเรียกและวางทั้งสองครั้งมีประมาณ 25 เดลต้าและ 21 วันนับจากวันหมดอายุเนื่องจากเวลาที่มีการลดน้อยลง และโอกาสน้อยของทั้งหมดอายุในเงินเพื่อให้เดลต้าที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละตัวเลือกศูนย์เป็นวันที่หมดอายุปิดในคล้ายกับกราฟเวลาถึง Maturity กราฟข้างต้นแปลงแปลง out-of-the-money vs การเปลี่ยนแปลงใน volatility. Notice การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเส้นเดลต้าเป็นความผันผวนใกล้ศูนย์คือ s imilar กับรูปร่างของเส้นโค้งเป็นเวลาที่จะหมดอายุแนวทาง zero. Delta ใน Brief. Here เป็นจุดสำคัญตามที่กล่าวข้างต้นเดลต้าเป็นหนึ่งในหลายผลจากรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกร่วมกันเรียกว่ากรีกตัวเลือก Greeks อื่น ๆ เป็นแกมมา, theta , vega และ rho ค่าของเดลต้าใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกให้ย้ายจุด 1 ในสินทรัพย์อ้างอิงเดลต้าเป็นบวกสำหรับตัวเลือกการโทรและลบสำหรับใส่ตัวเลือกสัญญาณของเดลต้าเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของคุณเช่นบวก เดลต้าหมายถึงคุณยาวสินทรัพย์อ้างอิง. Deltaทำหน้าที่เป็นตัวประมาณสำหรับความน่าจะเป็นของตัวเลือกหมดอายุในเงินเมื่อคุณคูณเดลต้าโดยขนาดสัญญาโดยปกติ 100 สำหรับตัวเลือกหุ้นของตัวเลือกที่คุณมีตำแหน่งเทียบเท่าของ ที่หุ้นจำนวนมากในต้นแบบนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นราคาหุ้นเวลาที่จะหมดอายุความผันผวนอัตราดอกเบี้ยฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของราคาตัวเลือก t เขา greeks ฯลฯ คือการจำลองพวกเขาโดยใช้รูปแบบตัวเลือกคุณสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตตัวเลือกของฉันจากเว็บไซต์นี้หรือใช้รุ่นออนไลน์เช่น calculator. Feel ตัวเลือกนี้ฟรีเพื่อแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใด ๆ โดยทิ้ง bottomts ความคิดเห็น 78.Peter 18 ธันวาคม 2559 ที่ 3 16 น. กราฟด้านล่างนี้อาจช่วยอธิบายได้นี่คือเดลต้า 25 เดลต้าที่มีวันหมดอายุในการวางแผนราคาหุ้นเมื่อตัวเลือกซื้อขายใกล้เครื่องเอทีเอ็มก่อนหมดอายุราคาหุ้นฟาดสูงหรือต่ำกว่า นัดหยุดงานจะเปลี่ยนค่าตำแหน่งจากการเป็น 100 หุ้นยาวหรือไม่มีอะไรเลย I e ตัวเลือกอาจจะไร้ค่าหรือคุ้มค่าภายในที่เป็นราคาตลาดปัจจุบันวันที่การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับผู้ค้าที่มีตำแหน่งตัวเลือกมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็น พวกเขาต้องให้ความใส่ใจกับตัวเลือก ATM เหล่านี้เนื่องจากสามารถหมุนเวียนจากการมีหุ้นขนาดใหญ่เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้หรือไม่ Josh 17 ธันวาคม 2016 เวลา 10 16 น. ทำไมไม่เลือกตัวเลือกการทำประกันความเสี่ยงทางการเงินจะกลายเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกับ exp iry เวลาไป 0 ฉันรู้ว่ามันมีบางอย่างจะทำอย่างไรกับแกมมาตั้งแต่แกมมาไปถึงอนันต์เมื่อเวลาหมดอายุไป 0 และทำให้เดลต้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นอัตราการป้องกันความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงมีคำอธิบายที่ง่ายขึ้น. Peter 16 สิงหาคม 2015 เวลา 10 30 pm. Mmm, คำถามยากสุจริตฉัน ve ไม่มีความคิดเสียใจ แต่เป็นเสียงเหมือนมันขอร้อง VaR ที่ระดับความเชื่อมั่นที่แตกต่างกันตรวจสอบวิธีการและกราฟในหน้าต่อไปนี้เคนเน็นสิงหาคม 15 , 2015 ที่ 1 36 pm. Hi Peter, หวังว่าคุณจะทำดีฉันติดหนึ่งคำถามสามารถ t คิดออกฉันจะขอบคุณถ้าคุณช่วยเกี่ยวกับที่นี่เป็นคำถามสมมติว่าเราทำงานภายใต้สมมติฐานใน BlackScholes สมมติยัง S ดังต่อไปนี้ 200 ราคาหุ้นปัจจุบัน K 200 นัดหยุดงานคืนราคาหุ้นต่อปี nu 8 ความผันผวนของสต็อกต่อปี 25, r 3 ต่อปีและเวลาที่ครบกำหนดสำหรับตัวเลือกคือ 126 วันทำการซื้อขาย 0 5 ปีคำนวณค่า VaR 10 วันตามจริงและ Delta-Gamma-VaR 10 วันที่ ระดับความเชื่อมั่น 97 5 สำหรับมาตรฐานยุโรปที่ยาวนาน z0 025 -1 960 - z0,975 b วาดรูปเพื่อแสดงความแตกต่างของค่า VaR ที่มีข้อสงสัยแนวทาง a d1 0 173 ราคาหุ้นสำคัญ S 230 5 prob 0,975 S 174 9 p 0,025 VaR0,975 25 เดลต้าวาง -04312 แกมม่าใส่ 0,0111 VaR ยาวใส่ 0,975 เดลต้า -12,936 VaR ยาวใส่ 0,975 gamma -7,98 ฉันไม่สามารถวาดรูปใน b ขอบคุณล่วงหน้ามิถุนายน 10, 2015 ที่ 10 57 pm.1 ฉันจะบอกว่าตัวเลือก OTM เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าตัวเลือกเนื่องจากมีทางเลือกมากขึ้นนั่นคือพวกเขามีความไวต่อตัวเลือกเฉพาะเช่นความผันผวนและเวลาที่จะหมดอายุเมื่อตัวเลือกกลายเป็น ITM มากขึ้นพวกเขาประพฤติมากขึ้นเช่นต้นแบบ หุ้นและน้อยเช่น options.2 ผู้ผลิตในตลาด OTC aren t ทำให้คำพูดของพวกเขาอยู่ในการแลกเปลี่ยนที่พวกเขากำลังทำผ่านทางบริการส่งข้อความเช่น Bloomberg แชทด้วยเหตุนี้การนัดหยุดงานและราคาที่ได้รับรางวัลจะไม่ถูกต้องเมื่อตลาดพื้นฐานเคลื่อนไหวดังนั้นพวกเขาแล้ว ตรึงคำพูดของพวกเขาให้เป็นเดลต้า i nstead ของการนัดหยุดงานถ้าผู้ทำตลาดราคาราคาสำหรับการโทรและการชุมนุมตลาดเขาอาจจะยังคงให้เกียรติคำพูดเกี่ยวกับการนัดหยุดงานที่สูงขึ้นให้เดลต้ายังคงอยู่ในช่วงที่ 10 มิถุนายน 2015 ที่ 7 43 pm. Hi ฉันไม่กี่ คำถามพื้นฐาน 1 ทำไม 25 ตัวเลือกเดลต้าเป็นตัวเลือกที่มีสภาพคล่องมากที่สุด 2 ทำไมผู้ค้า otc market อ้างอิงในแง่ deltas และ imp volume สำหรับคนธรรมดาที่ฉันจะเข้าใกล้ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อเสนอราคาให้กับผู้ประท้วงราคาตลาด 26 มกราคม 2558 เวลา 4 46am. You สามารถใส่ข้อมูลดังกล่าวในตารางคำนวณราคาของฉันเพื่อคำนวณค่าเดลต้าและค่ากรีกอื่น ๆ วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น. ราคาต่ำสุด 20 ราคาใช้สิทธิ 18 วันนี้วันที่ 16 เมษายน 2556 วันหมดอายุ 30 มิ.ย. 2557 ความผันผวนทางการเมือง 22 อัตราผลตอบแทนจากความเสี่ยง 5 เงินปันผลเงินปันผล 0. วิธีคำนวณ Delta Gamma โปรดอธิบายทีละขั้นตอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2014 เวลา 7 32 น. ทำไมคุณถึงบอกว่าในฐานะที่ราคาหุ้นลดลงการใส่จะใกล้เดลต้า -1 และเป็น มันเพิ่มขึ้นเดลต้าแนวทาง 0 เนื่องจากมีน้อยลงและน้อย โอกาสของตัวเลือกที่หมดอายุใน ITM ใส่เงินเป็นที่นัดหยุดงานสต็อก 29 พฤศจิกายน 29, 2014 ที่ 2 57 pm. I คิดว่ากราฟที่สองใส่เดลต้าผิดก็ควรจะกราฟเช่นเดียวกับมันอยู่ในกราฟตัวแรกพฤศจิกายน 3, 2014 ที่ 5 21 pm. That s right BullDaddy เดลต้าสัญญาของใส่เป็นลบ แต่เนื่องจากคุณสั้นใส่เดลต้าตำแหน่งของคุณเป็นบวก BullDaddy 1 พฤศจิกายน 2014 ที่ 8 09 am. So กับ 1 สั้นใส่ 100 zztop กับ เดลต้าของ 5 และแกมมา 04 เดลต้าคืออะไรถ้า zztop ไป 99. ฉันตระหนักดีว่าสั้นมี delta บวกก็จะดูเหมือนฉันว่าเดลต้าจะไป 54 เพราะความเสี่ยงของสั้นใส่ ITM จะ. เป็นราคาที่ถูกต้องวันที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 4 25 น. ราคาตามทฤษฎีสำหรับการโทรและวางจะเหมือนกันในกรณีที่เกิดการประท้วงราคาเอทีเอ็มไปข้างหน้าในกรณีที่เอทีเอ็มไปข้างหน้าเป็นราคาต้นทุนสปอตของเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับ Call Price Delta ใส่ราคา Delta ฉันไม่คิดว่ามีความสัมพันธ์ p ระหว่าง Call Price Delta และ Delta Price ที่สามารถสังเกตได้โดยปกติราคาของ ATM Forward สูงกว่าราคาจุดขายในปัจจุบันเล็กน้อย แต่แม้ในราคานี้ตัวเลือกของ Delta จะไม่เท่ากัน Delta Call จะอยู่ที่ประมาณ 52 และ ใส่ -48.You ยินดีที่จะใช้สเปรดชีตราคาตัวเลือกของฉัน - เป็นวิธีที่ดีในการทำความคุ้นเคยกับคุณค่าทางทฤษฎีโดยการเล่นรอบ ๆ กับสถานการณ์ต่างๆและดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนอินพุตไปเป็นแบบจำลอง SaulusPaulus October 10th , 2014 ที่ 11 04 am ขอบคุณสำหรับเว็บไซต์ของข้อมูลมากฉันมีคำถามทางทฤษฎีบางอย่างเกี่ยวกับเดลต้าสำหรับสายยุโรปทำให้ในกรอบ Scholes ดำ 1 สำหรับสิ่งที่จุดราคาเดลต้าโทรเดลต้าวาง 2 เมื่อเดลต้าเรียกเดลต้าวางสิ่งที่ เป็นเดลต้าตัวเลือกใดมีค่ามากขึ้น Delta ควรเป็น 0 และตัวเลือกการโทรควรมีมูลค่ามากกว่าเนื่องจากค่าของมันไม่ได้ถูก จำกัด ไว้ในราคาหุ้นขอบคุณล่วงหน้ามีนาคม 27, 2014 ที่ 5 37 am. Not แน่ใจว่า ที่คุณหมายถึงโดย CE PE - แต่คุณสามารถใช้ตัวเลือกสเปรดชีตของฉันหรือเครื่องคิดเลขตัวเลือกออนไลน์เพื่อจำลองตัวเลือกภาษากรีกและราคา pricing. anu 27 มีนาคม 2014 ที่ 1 58 am. hi ฉันเริ่มต้นเขาตัวเลือกการซื้อขายในขณะนี้โปรดให้คำแนะนำฉัน ฉันรู้ว่าจะมีการคำนวณใด ๆ สำหรับสิ่งที่ให้ตลาดในวันนี้ CE PE และเท่าใดจุดหรือสิ่งที่จะเป็นวันพรุ่งนี้ help. Veggies 2 มิถุนายน 2013 เวลา 1 18 pm. I m ไม่แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหานี้ใครสามารถช่วยฉัน กรุณา ugently. A delta เป็นตำแหน่งที่เป็นกลางเป็นผลงานที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นผลงานของตัวเลือกและสต็อกมี delta ตำแหน่งของ 0 0 8710p n1 87101 n2 87102 0 ตัวอย่างสมมติว่าคุณเป็น 100 ทำให้ยาวกับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ของ -0 3 จำนวนการโทรเดลต้าคือ -0 83 ควรซื้อหรือขายเพื่อสร้างตำแหน่งที่เป็นเดลต้า 8710p n1 87101 n2 87102 0. 100 -0 3 n2 -0 85 0 n2 -35 29 สัญญาณเชิงลบ หมายถึงการโทรควรจะขายวันที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 6 31 น. ดูตอนนี้ - เป็นความหมายของแกมมาที่มี ทำให้เกิดความสับสน Gamma วัดการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าสำหรับการเคลื่อนที่ 1 จุดในระยะเวลาตั้งแต่ 25 ถึง 26 ปีตัวอย่างของคุณได้ใช้ Gamma 1 ซึ่งจะวัดการเปลี่ยนแปลงใน delta จากการเคลื่อนที่ 1 คือ 25 25 ดังนั้นจำเป็นต้องหารด้วย 100.johnny 16 เมษายน 2013 at 2 12 am. Hi Peter ขอกระตุ้นสถานการณ์ด้านล่างด้วยสเปรดชีตฟรีในไซต์ของคุณราคาใช้สิทธิ 20 ราคาการใช้สิทธิ 18 วันนี้วันที่ 16 เมษายน 2556 วันหมดอายุ 30 มิ.ย. 2557 ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ 22 อัตราความเสี่ยงฟรี 5 เงินปันผลจ่าย 0. ให้มาต่ำกว่าราคาตามทฤษฎี 3 7011 Delta 0 79 Gamma 0 0597. ให้ตัวคูณ 500 และปริมาณ 25 มูลค่าตลาดรวม 3 7011 500 25 46264 เงินสดเดลต้า 0 79 20 500 25 197505 เงินสดแกมมา 0 0597 20 20 500 25 100 2983 สมมติราคาต้นแบบเพิ่มขึ้น 1 0 2 ถึง 20 2 ราคาตามทฤษฎีใหม่ 3 8603 มูลค่าตลาดรวม 3 8603 500 25 48254 รวมผลกระทบจาก PL 48254 - 46264 1990 ผลกระทบ Delta PL 197505 1 1975 ผลกระทบของรังสีแกมมา 2983 1 2 15 Delta va gamma ผลกระทบ PL 1975 15 1990 ซึ่งเชื่อมต่อกับ t otal PL มีผลกระทบข้างต้นดังนั้น gamma เงินสดต้องถูกหารด้วย 100 ถึงผลกระทบ PL ความไว - แต่ทำไมคุณสามารถให้คำแนะนำและอธิบาย Thanks. Peter 16 เมษายน 2013 เวลา 12 01 am. Yep คุณขวาเกี่ยวกับตัวคูณ - อย่างไรก็ตามฉันไม่แน่ใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงหารด้วย 100. ถ้าคุณจำลองตำแหน่งของคุณโดยการเลื่อนราคาฐานโดย 1 จุดคุณจะเปลี่ยนสถานะเงินสดของคุณด้วยจำนวนเงินสดแกมมาหรือไม่ johnny 15 เมษายน 2013 เวลา 9 น. pm ขอบคุณ Peter สำหรับสูตรเงินสดของชาวกรีกผมอ้างถึงฟอรั่มเงินสดแกมมาจากระบบความเสี่ยงของ บริษัท ของฉันสูตรจะเป็นแกมมาแกมมาตำแหน่งของตำแหน่งสัญญาราคาอ้างอิงต้นแบบตัวคูณราคา 100 ซึ่งไม่สามารถหาตัวคูณ 100 ในสูตรของคุณได้คุณสามารถให้คำแนะนำและอธิบายได้ Peter 25 มีนาคม 2013 เวลา 9:30 pm เมื่อต้องการคำนวณเงินสด greeksCash Delta of delta ตำแหน่งของตำแหน่งตัวคูณติดต่อราคาเงินสด Gamma ตำแหน่งแกมมาของสัญญา ตัวคูณ Positi ในราคาต้นแบบราคาต้นแบบ Cash Vega ของตำแหน่ง Vega ของตัวคูณตำแหน่งสัญญาเงินสดตำแหน่งของ theta ตัวคูณตำแหน่งสัญญาหมายเหตุ Vega และ Theta มีการแสดงไว้แล้วในดอลลาร์จึงไม่จำเป็นต้องคูณด้วย price. johnny พื้นฐาน 21 มีนาคม 2013 เวลา 10 00 pm. ฉันหมายถึงการเปิด Delta ในรูปแบบดอลล่าร์ของตัวเลือกการโทร Say. Spot 20 Strike 18 Delta 0 79 Multiplier 10. การเปิด Delta ในระยะ Dolar 0 79 10 18 142 2.So เมื่อจุดเพิ่มขึ้น 1, delta pl จะประมาณ 142 2 1 1 42 คำถามของฉันคือมีผู้ใด forumla ที่ฉันสามารถคำนวณการรับกรีกอื่น ๆ ในระยะดอลลาร์พูด vega แกมมา theta และ rho. SATISH GUPTA 27 มิถุนายน 2012 เวลา 9 34 am. Please ช่วยฉัน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงเดลต้าหรือเดลต้า skew ฉันจะหาพวกเขา Peter 19 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 7 01 pm. mm ถ้าคุณใช้ความผันผวนแบนคือความผันผวนเดียวกันสำหรับการนัดหยุดงานทั้งหมดที่คุณจะเห็นนี้และฉันคิดว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในข้อ จำกัด ของ โดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาทางทฤษฎีใน marke ตัวเลือก ts ความผันผวนจะแตกต่างกันไปสำหรับราคาตี - สำหรับตัวเลือกหุ้นการประท้วงโดยทั่วไปมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากหุ้นร่วงลงได้เร็วกว่าที่พวกเขาลุกขึ้นและด้วยเหตุนี้จะถึงการประท้วงได้เร็วกว่าราคาที่สูงขึ้น อาจเป็นคำอธิบายเชิงปริมาณสำหรับเรื่องนี้ แต่ฉันได้ดูอย่างรวดเร็วผ่าน Natenbergs - ความผันผวนของตัวเลือกและราคา แต่ couldn t เห็นมันอธิบายถ้าคุณพบเหตุผลอื่นสำหรับเรื่องนี้โปรดแจ้งให้เราทราบและฉันจะเอกสารมันที่นี่ 19 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 1 49 pm. Given ราคา lognormal มันจะคาดว่าจะพูดว่า 30 Call จะมีค่าเวลาที่สูงขึ้นกว่า 20 ใส่เมื่อราคาอยู่ที่ 25 ทั้งสองอย่างเท่าเทียมกัน OTM เนื่องจากเอียงเล็กน้อยเพื่อบวก ทำไม 30 Put มีค่าเวลาที่สูงกว่า 20 Call เมื่อราคา 25 คุณคาดหวังว่าจะเป็นอีกทางหนึ่งรอบดูเหมือนว่าจะขึ้นอยู่กับการนัดหยุดงาน แต่ Why. Peter 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10 15:00 น. พวกเขาจะอยู่ใกล้กันมาก แต่ก็เร็ว ๆ นี้ ตลาดเคลื่อนไปในทิศทางใดตำแหน่งที่จะสะสมเดลต้าสูญเสียซึ่งจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงที่จะยังคงเป็นกลางเดลต้า 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 6: 57am. Is พอร์ตการลงทุนประกอบด้วย Long Put และ Long Call เดลต้าเป็นกลาง ถ้าตัวเลือกทั้งสองมีราคา Strike แบบเดียวกันและมีการซื้อขายที่ money. Peter 19 มกราคม 2012 เวลา 3 46 pm ขอบคุณ Eric ผมทำงานในการขายซอฟต์แวร์และการค้าในเวลาว่างของฉัน January 19, 2012 at 10 50 am. Thank คุณมาก มาก btw เว็บไซต์ดีเลิศ - สายงานของคุณคืออะไรมกราคม 18, 2012 ที่ 3 55 pm. Yes ถูกต้อง - เดลต้าถูกคำนวณจากรูปแบบการกำหนดราคาเช่น BS ดังนั้นจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีในราคาตัวเลือกให้ย้ายจุดหนึ่ง ในสินทรัพย์อ้างอิงมกราคม 18, 2012 ที่ 8 20 am. I สังเกตเห็นว่าในหน้า Vega คุณเขียนว่า Vega แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีในการเปลี่ยนแปลงราคาตัวเลือกในความผันผวนเดียวกันไปสำหรับเดลต้าเป็นเพียงเหตุผลมาตั้งแต่ การเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นสมมติว่าตลาด HTE กำลังใช้ B S ในราคาตัวเลือกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2011 เวลา 8 27 น. หากหุ้นอ้างอิงลดลง 5pts ราคาเสนอราคาตามหลักวิชาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับว่าเป็นตัวเลือกการโทรหรือวางโดย 0 75 0 15 x 5 Ty 9 พฤศจิกายน 2011 ที่ 8 16:00.So จะเกิดอะไรขึ้นถ้าราคาหุ้นพื้นฐานลดลง 5pts และเดลต้าคือ 15 วันก่อน wouldn t ค่าของเดลต้ายังลดลง Chris 2 พฤศจิกายน 2011 เวลา 5 55 pm. Yes, ฉันคิดว่าแผนภาพบ่งบอกถึงการกระจายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตามปกติ แต่ฉันคิดว่าเป็นเพราะสมมติฐานที่ผิดพลาดในแบบแผนสีดำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 5 โมงเย็นถึงห้าสิบปีเอียงมีผลต่อราคาและด้วยเหตุนี้ชาวกรีกจึงโทรเข้ามา และทำให้แตกต่างกันโดยทั่วไปสำหรับตัวเลือกหุ้นทำให้มีความผันผวนสูงกว่าสำหรับตัวเลือกการโทรที่มีความแตกต่างตีเดียวกันจาก ATM. Is นี้สิ่งที่คุณ mean. Chris 2 พฤศจิกายน 2011 เวลา 04 05 pm ขอบคุณเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์มากคุณชี้แจงอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่สมมติว่าการเคลื่อนไหวของส่วนได้เสียไปในทิศทางที่ไม่ดี skew เปลี่ยนเดลต้าของตัวเลือกใส่ vs ตัวเลือกการโทรจะเดลต้าของ out-of - ตัวเลือกใส่เงินจะเพิ่มเติมจากศูนย์กว่าเดียวกัน out-of - ตัวเลือกการโทรเงิน 26 กันยายน 2011 เวลา 06:00 . delta ของฉันสำหรับ AAPL ดูดีดูลิงค์ด้านล่างคุณสามารถส่งภาพหน้าจอของสิ่งที่คุณเห็นได้กันยายน 26th, 2011 ที่ 2 55pm วันนี้เรียกแอปเปิ้ลได้ tradin กับโค้งเดลต้ากลับหมายถึงสาย OTM มี เดลต้าสูงกว่าการเรียก ATM เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปใครสามารถอธิบายเรื่องนี้ให้ฉันได้ Peter 4 กันยายน 2011 เวลา 6 39pm ไม่มีกราฟมีความถูกต้องคุณไม่ได้อ่านอย่างถูกต้องกราฟแรกมีการวางแผนค่าเดลต้ากับแนวคิด OTM ATM ITM - ราคาตลาดไม่ได้สำหรับ OTM วางเดลต้าเป็นศูนย์ซึ่งเป็นสิ่งที่กราฟนี้แสดงให้เห็นว่าใส่เดลต้าไม่เป็น 1 ตามที่คุณกล่าวถึง - เดลต้าวางสามารถระหว่าง -1 และ 0.Moha 4 กันยายน 2011 เวลา 4 33:00 ยกเว้นฉัน แต่กราฟของคุณผิดเดลต้าของใส่คือ -1 เมื่อพื้นฐานอยู่รอบศูนย์ Out of Money OTM และ arou ครั้งที่ 1 เมื่อใส่เป็นเงิน ITM โปรดแก้ไข Peter 20 สิงหาคม 2011 เวลา 1 37 am. A delta ตัวเลือกการโทรอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ในขณะที่ delta ตัวเลือกใส่อยู่ระหว่าง -1 และ 0 แต่เนื่องจากหุ้นเป็น เดลต้าอยู่ภายใต้ 1.kanchan 19 สิงหาคม 2011 ที่ 9 46 am. isn t มันระหว่าง o และ 1.Peter 16 สิงหาคม 2011 เวลา 7 34 am. That isn t เป็นไปได้เดลต้าของหุ้นอยู่เสมอ 1.kanchan 16 สิงหาคม, 2011 ที่ 7 19 am ถ้าหุ้นมีเดลต้าของ 0 6 ที่ 45 และ 0 8 ที่ 50 สิ่งนี้หมายความว่า Peter 25 มิถุนายน 2011 เวลา 2 18 am. Yes ตรงกราฟด้านบนเป็นเวลานานและโทร deltas. Anita 24 มิถุนายน 2554 เวลา 10.53 pm. Hi กราฟของสายสั้น ๆ และระยะสั้นจะเป็นผกผันของกราฟ 2 รายการที่แสดงข้างต้นวันที่ 1 มีนาคม 2011 เวลา 10.05 น. HITT คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์กำหนดราคาแบบใดแบบหนึ่ง การทำเช่นนี้คุณสามารถใช้สเปรดชีตการกำหนดราคาตัวเลือกของฉันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างไรก็ตามคุณอาจต้องการตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณเนื่องจากโบรกเกอร์ออนไลน์จำนวนมากมีฟังก์ชันดังกล่าวในส่วนหน้าของลูกค้าด้วย roker คุณใช้วันที่ 1 มีนาคม 2011 เวลา 9 น. 40 น. ถ้าฉันซื้อ 10 สายและ 10 เครื่องจะทำให้ตู้เอทีเอ็มของหุ้นในสกุลเงินดอลลาร์ 50 และบอกว่าการโทรนั้นมีค่าใช้จ่าย 4 ชิ้นและทำให้ต้นทุน 3 ชิ้นขึ้นไปและหมดอายุ 60 วัน เมื่อสต็อกย้ายขึ้นหรือลงฉันจะรู้ได้อย่างไรเมื่อไหร่และอย่างไรในการปรับตัวเพื่อกลับไปที่เดลต้าเป็นกลางในขณะที่สต็อกไปที่ 53 หรือ 47 ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเดลต้าคืออะไรและฉันจะค้าได้อย่างไรวันที่ 11 กุมภาพันธ์ , 2011 at 3 15 am. Saravanan 11 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12 30 am. I am จากอินเดียฉันเป็นผู้เรียนขั้นพื้นฐานของตัวเลือกจะใส่ delta nd ใส่ตัวเลือกค่าผกผันตามสัดส่วนมกราคม 3, 2011 ที่ 10 41pm. Delta ค่าช่วงระหว่าง - 1 และ 1 ดังนั้น -1,466 80 ดูเหมือนจะแปลกถ้าไม่มีการใช้ตัวคูณแบบใด ๆ แต่อย่างใดนั่นหมายความว่าถ้าราคาพื้นฐานเช่นราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น 1 จุดค่าตัวเลือกการขายจะลดลง 1,466 80 points. YEO 3 มกราคม 2011 เวลา 9 น. 46. ถ้าตัวเลือก put มี -1466 80 delta สิ่งนี้หมายถึงธันวาคม 22nd 2010 ที่ 3 57 pm. Yes, altho ugh it doesn t ขึ้นอยู่กับเวลาที่จะหมดอายุเท่าที่มันไม่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยตราบเท่าที่การประท้วงมีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับราคาที่ไปข้างหน้าแล้วใช่ตัวเลือกเอทีเอ็มจะมี deltas มากใกล้เคียงกับ 50 สร้างอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 0 เพื่อให้ราคาล่วงหน้าเท่ากับการหยุดงานประท้วงที่คุณมีอยู่และเพิ่งเปลี่ยนไปรอบ ๆ วันนับจากวันที่หมดอายุลงในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 6 22:00 น. สวัสดีสำหรับตัวเลือกการเรียกใช้บริการเอทีเอ็มเดลต้าจะเลื่อนไปมาประมาณ 50 รอบระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งจะมีตัวเลือก 2 ATM ซึ่งจะหมดอายุ 1 เมตรและอีก 1 ปีมี 50 เดลต้า พ. ย. 23, 2010 ที่ 6 53 pm. Yep คุณขวาขอขอบคุณสำหรับคำชี้แจง 23 พฤศจิกายน 2010 ที่ 2 11:00 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณการทำงานที่ดีและ thanks. Your ความคิดเห็นล่าสุดในหน้านี้เป็นเดลต้าใส่จะลดลงเป็นตัวเลือก ย้ายไป out-of-the-money อย่างไรก็ตามชนะ t เพิ่มตัวเลือกการขายเช่นย้าย clo ser กับศูนย์จากเชิงลบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวเลือกที่จะย้าย OTM. Peter ต่อไป 10 ตุลาคม 2010 เวลา 12 22 am. No แต่นี่เป็นรุ่นออนไลน์ Gorge 9 ตุลาคม 2010 เวลา 2 38 pm. I guess มันสามารถ t คำนวณ Greeks ของอุปสรรค เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 12.30 น. คุณหมายถึงว่าเป็นอย่างไรเพราะเป็นลบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11.55 น. กราฟที่วางไว้ดูเหมือนว่าจะผิดพลาด 1 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างความผันผวนของความเป็นไปได้ของตัวเลือกที่หมดอายุในเงินและเวลาที่ไม่ใช่เชิงเส้น - ความผันผวนของสินทรัพย์ตามการกระจาย log - ปกติ. Theta Theta เป็นสูงสุดสำหรับการนัดหยุดงานที่ใกล้เคียงกับเงินและ tapers ออกด้านใดด้านหนึ่งในแบบ non - linear. sam กรกฏาคม 31 ส. ค. 2553 เวลา 23.25 น. สัญชาติญาณทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังค่าเวลาของตัวเลือกที่ลดลงนูนสำหรับการนัดหยุดงานออกไปจากราคาทรัพย์สินวันที่ 3 มิถุนายน 2010 เวลา 10 04:00 คุณจะต้องคำนวณค่าภาษากรีกคุณสามารถใช้สเปรดชีตที่พบใต้ การเชื่อมโยงการกำหนดราคาหรือคุณสามารถไปที่ Sundraa 3 มิถุนายน 2010 เวลา 12 น. 47 น. Forge t อย่างต่อเนื่องหรือ discrete compounding เพียงแค่เอาวิธีกำไรทางเลือก Long Call นี้แทบไม่ จำกัด ในขณะที่ใส่นานกำไรของคุณมีฝาเนื่องจากราคาหุ้นไม่สามารถไปด้านล่าง 0 ดังนั้นตัวเลือกการโทรสามารถให้ผลตอบแทนมากกว่าตัวเลือกใส่และด้วยเหตุนี้เดลต้า ของเอทีเอ็มเรียกได้มากกว่าการใส่วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 1 38 pm. Gentlemen ฉันจะไปที่ไหนเพื่อรับค่าเดลต้าตัวเลือกปัจจุบัน 23 ธันวาคม 2552 เวลา 4 33 น. ฉันไม่เห็นด้วยมันเป็นการรวมตัวของปัจจัยเหล่านั้น ทำให้เส้นโค้งหักเหไปด้านบนจึงกลายเป็นปกติทึบโดยไม่ต้องประนอมเส้นโค้งเป็นสมมาตรเป็นผลตอบแทนที่จะคว่ำมีอคติไม่มีผู้ที่จะ downside เมื่อคุณเริ่มต้นการผสมผลตอบแทนคุณจะสังเกตเห็นว่าอัตราลบเชิงลบของ return ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสัมบูรณ์ที่ต่ำกว่าผลตอบแทนที่เป็นบวกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้เวลา 100 คืนที่ 5 และสารประกอบเป็นเวลา 10 ปีคุณจะได้รับผลกำไร 62 ถ้าคุณใช้เวลา -5 คุณจะสูญเสียเพียง 40 ดังนั้น เอียงไปด้านข้างมีนาคม ธ. ค. 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 2 35 น. คำอธิบายของคุณเกี่ยวกับ LGD การบันทึกการจัดจำหน่ายตามปกติ LGD ผิดปกติเนื่องจาก LGD ไม่ได้ใช้แบบปกติเนื่องจากโมเดลตัวเลือกมีความต่อเนื่องทั้งปกติและมีความผิดปกติ Lognormal ถูกใช้เพื่อความเป็นจริงซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติ บังคับให้ราคาสินทรัพย์ในเชิงบวกนี้จะนำเสนอ skew ที่ไม่ได้อยู่ในการกระจายปกติอัตราการผสมอย่างต่อเนื่องเงินปันผลและความผันผวนมีอะไรอย่างที่จะทำกับมันอังคาร 17 ธันวาคม 2009 เวลา 11 53 น. ขอบคุณมาก Peter จริงๆ ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2009 เวลา 6 โมงเย็นเนื่องจากมีเส้นโค้งการกระจายปกติของบันทึกที่ใช้โดย Black and Scholes model เพื่อประมาณอัตราดอกเบี้ยและความผันผวนของค่า Normal Distribution because option models are considered continuous, where volatility, interest and dividends are taken to be continuously compounded and hence produce and upward bias in returns. Alan December 15th, 2009 at 8 19am. Hi Peter, i have a question regarding ATM call and put ATM calls seems to be like 52 delta and ATM put seems to be around 48 delta there were some comments made saying its due to Black Scholes model preference for puts over call Would appreciate if you can help to explain. Peter November 10th, 2009 at 4 21am. Hi Ashi, a Box Spread is a combination of two opposing vertical spreads i e a long call spread and a short put spread Both spreads would have the same strikes and expiration date. The idea is that the credit received for the short spread is more than what is required to be paid for the long spread and hence a risk-free profit is locked in. Regarding Collars vs Bull Spread this depends on your capital requirements and the prices for the option components A Collar consists of a long stock meaning a much greater burden on your trading account. Ashi November 9th, 2009 at 5 10pm. Hiya I stumbled upon your page while preparing for an exam and I found your material really useful wha t is a BOX SPREAD by the way And I am always confused between choosing a Collar options verus a call Bull spread both profiles look the same when do you choose one or the other. Jo Jack July 7th, 2009 at 2 04am. Your graph is correct Thank you for all the information on this site. Peter May 22nd, 2009 at 3 14am. Actually, I think it is correct The graph is showing the delta of a 50 strike put option, which has a negative delta As the stock price declines, the option becomes shorter hence the delta approaches -1 When the put option is deep in the money the delta will reach -1 and behave like a short underlying position. As the stock price increases and becomes out of the money the delta will approach zero and eventually become worthless. Let me know if you dissagree. Steve May 22nd, 2009 at 1 15am. Your put option graph is reversed The red line in the bottom graph should has the wrong slope. aranjan April 9th, 2009 at 3 59am. Very good explanation. Pratap January 21st, 2009 at 11 42pm. Very Useful Rating - 5 out of 5.Add a Comment.